Índice de Volatilidade Relativa (RVI) Donald Dorsey elaborou o Índice de Volatilidade Relativa (RVI), que é o RSI, apenas com o desvio padrão nos últimos 10 dias usados em vez das flutuações diárias de preços. O RVI geralmente é usado como um indicador de fixação, porque mede de outra forma que o preço e tem como objetivo interpretar a força do mercado forex. Geralmente é usado na escala de 0 a 100 para descobrir a direção da volatilidade durante as medidas de RVIs. A volatilidade é mais para o lado positivo, quando se trata da marca dos anos 50 na escala. A direção da volatilidade é a desvantagem, quando cai abaixo do nível dos 50 na escala. O primeiro teste de Dorseys mostrou que o RVI poderia ser usado como RSI. Mas, mais tarde, o teste de Dorseys sobre a rentabilidade de um sistema de cruzamento médio básico móvel indicou que poderia ser melhorado pela aplicação de algumas regras: Compre somente se RVI gt 50. Apenas venda se RVI lt 50. Se você perdeu a compra em 50, Compre por muito tempo se RVI gt 60. Se você perdeu a venda em 40, venda curto se RVI lt 40. Feche um longo se RVI cai lt 40. Feche um curto se RVI sobe gt 60. Volatilidade reativa No contexto de um sistema estatisticamente testável Sua pergunta tem uma resposta bastante precisa expressada em termos de taxas de sucesso e rácios de risco-recompensa para os respectivos pares, além da correlação entre os dois tipos de negócios. O ATR não diz muito qual o tamanho da posição para colocar como onde colocar seus níveis de parada e de lucro. E se seus sistemas se negociam no período de tempo de 5 minutos, o intervalo diário médio importa menos, mas talvez o ATR nas últimas três ou quatro barras seja uma medida relevante de volatilidade e, portanto,. Graças a Merdici, essa foi outra abordagem que tentei testar as quotcurrentquot conditions usando as últimas barras. Um problema com isso é que, se disser que o H1 TF e as últimas barras de um estavam acumulando volume e as últimas barras do outro estavam variando, então pode dar peso ao par variável, mas uma vez que o par acumulado invade o menor O alcance um terá mais dinheiro por trás dele e, portanto, provavelmente resultará em um movimento maior. Oposto ao que sugeriu o quotrangesquot. Se isso faz sentido Com isso dito, as últimas barras foram mais precisas do que a faixa diária dos últimos 15 dias. Obrigado Capitalista, ideia interessante. Desculpe pela minha ignorância, mas o que é uma oferta de taxa de juros. Cheers Vendo como eu estou apenas negociando intradiário, principalmente fora do comércio ocasional que funciona por alguns dias Ive estabelecido para a simplicidade e apenas ido metade e metade em cada um e ainda parece ter o resultado desejado. No entanto, ainda não é ideal porque a estratégia e o resultado do comércio dependem de ambos os pares, os pares individuais não são negócios independentes. Outra coisa era simplesmente trocar o par cruzado se fossem duas importantes e isso resolveu o problema apenas com isso é que agora a flexibilidade é perdida para abandonar o lado fraco e segurar o lado forte. Todo o seu comércio agora está consolidado em um par em vez da flexibilidade adicional de dois pares. Bastante enigma. Talvez algum tipo de relação relacionada à propagação também possa ser suficiente.
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