Média móvel simples - SMA BREAKING DOWN Média móvel simples - SMA Uma média móvel simples é personalizável, pois pode ser calculada para um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento da segurança por vários períodos de tempo e depois dividindo Este total pelo número de períodos de tempo, o que dá o preço médio da garantia durante o período de tempo. Uma média móvel simples suaviza a volatilidade e facilita a visualização da tendência de preços de uma segurança. Se a média móvel simples aponta, isso significa que o preço de segurança está aumentando. Se está apontando, significa que o preço das garantias está diminuindo. Quanto mais tempo for a média móvel, mais suave será a média móvel simples. Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas sua leitura está mais próxima dos dados de origem. Significado analítico As médias móveis são uma importante ferramenta analítica usada para identificar tendências de preços atuais e o potencial de uma mudança em uma tendência estabelecida. A forma mais simples de usar uma média móvel simples em análise é usá-lo para identificar rapidamente se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Outra ferramenta analítica popular, embora ligeiramente mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples com cada cobertura de intervalos de tempo diferentes. Se uma média móvel simples de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, espera-se uma tendência de alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. Padrões de negociação populares Dois padrões comerciais populares que usam médias móveis simples incluem a cruz da morte e uma cruz dourada. Uma cruz de morte ocorre quando a média móvel simples de 50 dias passa abaixo da média móvel de 200 dias. Isso é considerado um sinal de baixa, que outras perdas estão em estoque. A cruz de ouro ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo. Reforçada pelos altos volumes de negociação, isso pode indicar que ganhos adicionais estão em armazém. Médias migratórias: Estratégias Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los ao seu estilo comercial é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Esse sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este geralmente é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir essas bandas para ver se eles atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em relação à média do centro. Como usar múltiplas médias móveis em uma tabela de negociação Você gosta de uma média móvel curta ao examinar uma tabela de negociação porque essa resposta média Rapidamente para novas condições, e você gosta de uma média móvel longa porque reduz os erros. Então, por que não usar ambos ou três 8212, uma média móvel de curto, médio e longo prazo que você pode. Leia sobre Como colocar duas médias móveis em jogo Você pode procurar uma média móvel mais curta (digamos 5 dias) para cruzar uma média móvel mais longa (digamos, 20 dias). Quando você usa 5 e 20 dias, você classifica uma média móvel de uma semana em relação a uma média móvel de um mês. Quando a média móvel mais curta cruza a média móvel mais longa na parte superior, você compra. Quando a média móvel mais curta cruza a média móvel mais longa na parte inferior, você vende. Esta figura mostra um gráfico de segurança com duas médias móveis, a curta em 5 dias e a mais longa a 20 dias. Você compra quando as médias móveis a curto prazo se cruzam acima da média móvel de longo prazo e vendem quando cruza abaixo. As setas marcam os cruzamentos do buysell. Quanto maior o espaço livre 8212 que você vê entre duas médias móveis, mais confiante é que o sinal esteja correto e continuará. Quando as duas médias móveis convergem (como fazem perto do outlier, por exemplo), você tem menos confiança de que o sinal vai durar. Se você trocar o modelo de duas médias móveis, seu ganho é de 25,31 em uma participação de capital inicial de 70,61, ou 36%, conforme mostrado nesta tabela. Lucro Hipotético da Segunda Regra de Crossover Médio Mínimo Considere as vantagens do crossover de duas médias móveis: Você pode ver o cruzamento e don8217t tem que calcular o valor numérico da média móvel todos os dias, o que é um incômodo. Você ainda pode querer adicionar um filtro, como aguardar um ou dois dias após o cruzamento para colocar o comércio ou qualificar o cruzamento por um valor percentual. O crossover de duas médias móveis é mais confiável do que a média móvel única em que é menos sensível. Ele fica mais atrasado, mas é errado com menos frequência. Você está trocando o risco de retorno, como de costume. Você tem menos negócios do que em um único cálculo de média móvel e, portanto, menor despesa de corretagem. Tentando a abordagem de três vias Se duas médias móveis forem boas, três devem ser melhores. Por exemplo, você poderia traçar as médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias em um gráfico e você consideraria que um sinal buysell só seria confirmado quando os cinco dias e os 10 dias cruzarem os 20 Média móvel do dia. Se você sempre é um comprador e nunca um vendedor de curto, você pode adicionar uma qualificação de que um sinal de venda ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza uma das outras duas médias móveis. Esta abordagem é a escola de comércio de cintos e suspensos, onde você está disposto a aceitar muita demora na entrada de um novo comércio em troca de quase nenhum sinal errado. O modelo de três modelos móveis tem uma característica muito útil 8212 mantém você fora de uma negociação se o movimento do preço parar as tendências e começar a ir lateralmente ou se tornar muito agitado e volátil, de modo que você precisaria de uma média móvel excepcionalmente longa apenas para Veja a tendência. Esta figura mostra um modelo de média móvel três: a primeira seta (à esquerda): marca onde a média móvel a curto prazo sobe acima das médias móveis de médio e longo prazos. A flecha do centro: Marks onde a média móvel de curto prazo passa abaixo da média móvel de médio prazo 8212 e do you8217re out. Se você tivesse entrado em breve, você teria sido atacado várias vezes nas próximas semanas. Veja como os preços se agitaram, subindo e baixando por grandes quantidades durante um curto período de tempo. A terceira seta (à direita): Finalmente, perto do final do gráfico, a média móvel de curto prazo cruza acima das duas outras médias móveis e você obtém um sinal de compra.
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